82 个品种 · 3523 个席位成员 · 每日更新

别人给你价格,
我们给你成本和结构

每个品种的主力建仓成本分布、已实现波动率、席位盈亏画像与资金结构——全部基于交易所公开数据算出,口径逐项标注,只描述已发生的统计结果。

82覆盖品种
3523席位成员画像
77 天持仓成本窗口
6 项核心指标
主力建仓成本分布 60 日窗口 · 真实数据
沪银成本 15395
沪金成本 939.8
螺纹钢成本 3077.6
铜成本 108175
原油成本 659.4
条形长度 = 筹码集中度(成交最密集的 10% 价格带占比)。原油 23.88% 最集中,螺纹钢 2.93% 最分散。
选择你的入口

三种方式,同一套数据

同一套统计口径,三个入口随时切换

为什么不一样

四个别人不做,或做不细的维度

行情软件给的是「现在多少钱」。这里给的是「市场在什么价位、成本分布如何、谁在持有」。

01主力建仓成本分布

把窗口内每一笔成交按价格分档,画出完整的成本分布,并给出 P25–P75 中间 50% 成交集中的价格带。判断成本重心在哪一档,不用靠感觉。

覆盖 82 品种 · 每品种含 22 档价格分布
02席位盈亏四象限

把每个席位的持仓方向和盈亏状态交叉分类:持多且盈利、持多但亏损、持空且盈利、持空但亏损。谁在赚钱、谁在扛单,一屏看清。

3523 个席位成员 · 4 象限独立统计 · 观察窗 77 个交易日
03波动率历史分位

不只看波动率数值,还给它在自身全部历史中的位置。分位越高说明当前波动越贵、仓位越宜保守,避免「这个波动大不大」的模糊判断。

RV22 年化口径 · 含 5 / 10 / 20 日未来波动倍数
04口径自曝与判断陷阱提示

明确写出每个数字的数据来源、窗口长度和代理口径,并在结论会误导时主动标出。比如价格冲高再回落时,直接提示「现价低于成本不能读成浮亏」。

全量标注 来源 / 窗口 / 代理口径 · 不一致时直接标「不可比」
真实数据示例

进系统就能看到的表

以下为 2026-10-19 从系统导出的真实统计结果,非演示样例。

主力合约建仓成本分布 统计窗口 60 个交易日 · 来源:交易所日线成交持仓
品种现价加权成本 VWAP成本区间 P25–P75集中度现价相对成本
沪银ag0001139991539514408 – 1619612.77%−9.07%
沪金au0001902.42939.83902.65 – 962.146.59%−3.98%
螺纹钢rb251030683077.603028 – 31182.93%−0.31%
铜cu0001109770108175107169 – 1095512.17%+1.47%
铁矿石i2509682.5712.00703.80 – 722.202.70%−4.14%
原油sc0001713.6659.40563.50 – 733.9023.88%+8.22%
这张表会主动告诉你什么时候不能直接读:沪银的 60 日窗口内价格曾冲到 17215 再回落 18.7%,首末价差只有 1.8%,看起来「整段没动」,但窗口中段的高价成交把 VWAP 顶到了 15395。此时「现价低于成本 9%」不能读成多头浮亏——系统会标出这类判断陷阱,并提示只看现价右侧的近期成交柱。

数据是怎么来的

  • 来源全部公开。取自交易所公布的日线行情与持仓数据、龙虎榜公开席位信息,不接入任何未公开信息源。
  • 口径逐项标注。每个数字都标明统计窗口长度、数据来源和计算方式,换品种可直接对比。
  • 代理口径主动声明。例如席位成本与盈亏均为「持仓量加权价格代理」,不是真实成交价——这一点写在数据旁边,不藏着。
  • 结论会误导时主动标注。发现口径不可比(如部分品种合约上市不足、窗口只有 18 个交易日)直接标出,不拿不同口径的数字硬比。
  • 只描述已发生的统计结果。不提供涨跌方向判断,不构成投资建议。